Kademeli
Hareketli Kar Stop Loss (KHKSL) uygulaması bize KAR’ın alınması konusunda
esneklik sağlar. Bu uygulama Sistem Tester modülünün STOP sekmesinde yer alır.
Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi alt alta üç satır ve her satırda 2
hücre vardır.
Satırlar
kademe belirlemek için kullanılır.
İlk
sütunda bulunan hücrelerde tanımlayacağınız veriler KAR miktarlarıdır.
Alım
(veya açığa satış) yaptığınız ana göre fiyatın ulaşmış olduğu kazanç seviyesini
belirlersiniz. (Yüzdelik oran veya puan olarak seçim yapabilirsiniz.)
Yüzdelik oran seçtiğiniz takdirde
uygulama şöyle olmalıdır:
Mesela
ilk hücreye 1 yazarsanız, %1 kar seviyesine ulaşıldığı ve geçildiği seviyeler
kast edilmektedir. Hücrenin sol tarafındaki >= işareti bu sebeple vardır.
Belirlediğiniz
seviye ve üstü için yapılacak uygulama sağ taraftaki hücrede belirleyeceğiniz
orana göre yapılacaktır.
Sağ
taraftaki hücrede, ulaşılan kar seviyesinden ne oranda geriye dönülür ise stop
uygulanacağını tanımlarsınız. Buraya da gene doğrudan yüzde oranı yazılmalıdır. Yalnız bu sefer
yazacağınız oran kar seviyesinin içindeki değişimin oranıdır.
Mesela
50 yazdığınızda sistemin yapacağı şudur. Ulaştığı kar seviyesinin (% 1.2
olduğunu varsayalım) % 50 sini kaybettiği takdirde (Yani toplam üzerinde % 0.6
geriye gidiş olduğunda) stop uygulanacaktır.
3
Ayrı kademe sunulmasının önemi / bize sağlayacağı fayda ise şöyledir:
İlk
kademede 1 ve 30 seçtiğinizi ikinci kademde ise 2 ve 50 seçtiğinizi düşünelim.
Kar
seviyeniz % 1 i aştıktan sonra bunun % 30 u kadar yani takriben % 0.3 geri
gidişte stop çalışacaktır. Karınız %2 ye ulaşana kadar bu durum geçerlidir.
Tabii ki üst seviyede, %2’nin hemen altından gerçekleşecek bir dönüşte, bu
yükselişin %30 u olan yaklaşık %0.6 geriye gidiş için çalışacaktır.
Kar
seviyeniz % 2 ye ulaştığı andan itibaren, stop seviyesi Kardan % 50 geriye
gidiş olacaktır. Bu durumda %1 lik geriye gidişe kadar stop çalışmayacaktır.
Bu
bize ne sağlar. VİOP çok hareketli olduğu için zaman zaman stopu az daha uzağa
koysaydım diye düşündüğümüz durumlar yaşarız.
KHKSL
sayesinde kar seviyemiz arttıkça stopu uzağa çekebiliriz.
İpucu: Karşı
bakış açısı ile şunu da uygulayabilirsiniz. Kar seviyesi düşük iken stop geri
dönüşünü yüksek tutarsınız. Kar seviyesi arttıkça stop geri dönüş oranını
azaltabilirsiniz. Böylece düşük kar seviyelerinde daha esnek davranmış
olursunuz. Belli bir seviyenin üzerinde bir kar rakamına ulaştığınız durumda
ise, karınızı fazla eksiltmeden alma şansını yakalayabilirsiniz.
Örnek:
Yukarıdaki seçimlerle elde edeceğiniz sonuç şudur:
Alım yaptığınız seviyeye göre:
Kar oranı %1 in altında kaldığı sürece KHKSL devreye girmez.
Var ise diğer stoplarınız çalışabilir.
Kar seviyesi % 1 in üstüne çıktığı andan itibaren ilk kademe
devreye girer. Kar seviyesi % 2 ye çıkmadığı sürece 2. Kademe devreye girmez.
Ve bu arada ulaşılan maksimum kar miktarının % 30 kadar bir geri gidiş
durumunda stop çalışır.
Kar seviyesi % 2 nin üstüne çıktığı anda Kademe 2 devreye
girer. Burada geri dönüş oranı artık % 50 dir. Yani ulaşılan maksimum kar
miktarının yarısı ( % 50 si) kaybedildiği takdirde stop çalışır.
Kar seviyesi % 3 ün üstüne çıktığı anda Kademe 3 devreye
girer. Burada geri dönüş oranı artık % 70 olarak çalışmaktadır. Yani ulaşılan
maksimum kar miktarının % 70 i kaybedildiği takdirde stop çalışır.
Burada hedeflenen kar miktarı arttıkça stop seviyesini uzağa
çekerek istenmeyen stoplardan kurtulmaktır. Tabii bunun için, kazanç
yükseldikçe elde edilen kazancın daha fazlası riske atılmaktadır.
Dilerseniz bu oranları daha farklı uygulayabilirsiniz.
Mesela belli bir seviyenin üstünde çok az bir geri dönüşte bile karı cebinize
koyacak şekilde hareket edebilirsiniz. Bunun için kademe 3 te geri dönüş
oranının düşürmeniz yeterlidir.
Yukarıdaki örnekte 70 yerine 20 yazarsanız; kar seviyeniz %
3 ün üstüne çıktıktan sonra, karın sadece % de 20 sini kaybettiğiniz anda stop
çalışacaktır.
Puan seçimi yaptığınız takdirde hafif bir değişiklik söz
konusudur.
Bu durumda ilk sütuna yazacağınız rakamlar puan olarak
görülecektir. Tabii bu durumda puan seviyelerini sembolün fiyatına göre
belirlemeniz gerekecektir. VİOP için 0.1 = 100 puan anlamına gelir.
Unutmayınız.
İkinci sütuna yazacağınız rakamlarda gene puan olarak
alınacaktır.
Bu durumda yukarıdaki örnek rakamların bize vereceği sonuç
şu olacaktır (VİOP için belirlenmiştir):
Kar seviyesi 400 puanın altında kaldığı sürece KHK stop
devreye girmez. Var ise diğer stoplarınız çalışabilir.
Kar seviyesi 400 puanın üstüne çıktığı andan itibaren,
fiyattaki 100 puanlık bir geri gidiş KHK stopunun çalışmasını sağlar.
Kar seviyesi 700 puanın üstüne çıktıktan sonra, fiyattaki
200 puanlık bir geri gidiş KHK stopunun çalışmasını sağlar.
Benzer şekilde, son kademede belirlenen seviye 1000 puandır.
Kar seviyesi bunun üzerine çıktığı andan itibaren 400 puanlık bir geri gidiş
olması halinde bu stop devreye girecektir.
Dikkat: İlk sütunda bulunan
hücrelerde belirleyeceğiniz oranlar artarak gitmelidir. Yani:
Yukarıda olduğu gibi, 1-3-2 sıralaması yapamazsınız. Artarak
gitmelidir. Seçimin puan olması durumunda da bu kural geçerlidir. Bu şekilde
yazarsanız şöyle bir uyarı gelir:
2. sütunda belirleyeceğiniz oranlar için sıralı olarak artma
veya azalma mecburiyeti söz konusu değildir.
Bu konuda sorularınız olur
ise lütfen telefonla veya yazılı olarak irtibata geçiniz.
Tel: 0212 354 54 54
E-posta: egitim@matriksdata.com
